проект:    архи.всё -> энтропия
   ХАОС, ФРАКТАЛЫ, НЕЙРОФИНАНСОВАЯ ТЕОРИЯ
Центр Исследования Хаоса Энтропия
Архитектурный журнал
прессслужба


Лекции
Строительство

ХАОС, ФРАКТАЛЫ, НЕЙРОФИНАНСОВАЯ ТЕОРИЯ И КВАНТОВАЯ ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА В НОВОЙ ПАРАДИГМЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

 

Актуальность, новизна и содержание доклада

1. В настоящее время управление финансовыми и иными рисками столкнулось с отсутствием инструментария, которое позволило бы адекватно учитывать часто имеющуюся хаотичность финансово-экономических данных и достижения современной науки в области теории хаоса и фрактальной геометрии именно для управления рисками, прежде всего для управления рисками катастроф. Предлагаемая автором принципиально новая парадигма управления рисками финансового портфеля на основе теории хаоса (фрактального броуновского движения) коренным образом восполняет это пробел. Приводится анализ хаотичности финансовых рынков мира и России, выведена формула экспоненты Хёрста для портфеля финансовых активов, проведен анализ влияния хаоса на систематический и индивидуальный риск (бета и альфа факторы) и оценки возможных потерь Value at Risk, поставлена стратегическая задача оптимизации хаоса портфеля, а также риска в среднесрочном плане (с учетом хаотичности), наряду с известной задачей Марковица в краткосрочном плане.

2. Концептуальную актуальность и научную новизну представляют предло- женные докладчиком пути использования преимуществ междисциплинарного подхода синергетики для управления рисками, в том числе таких научных теорий, как теория хаоса и фрактальная геометрия, теория катастроф, новейшая теория русел и джокеров, нейроматематика и иные науки об искусственном интеллекте и другие. Предложенная автором нейрофинансовая теория позволяет принципиально переосмыслить возможности применения нейроматематики в финансах и обнаружить новый подход к финансовой оптимизации как обучению интеллекта, плодотворный для дальнейшего внедрения достижений социально-психологических и иных технологий в управлении финансовыми рисками.

3. До сих пор в науке об управлении финансовыми и иными рисками остаются нераскрытыми научно вопросы использования нетрадиционных (прежде всего — иррациональных методов). Это на практике приводит к чрезвычайно дорогостоящим крайностям — с одной стороны к неоправданным спекуляциям и шарлатанству, с другой стороны — к столь же научно не обоснованному часто догматическому игнорированию важной для управления рисками части информации, а также тормозит развитие науки в эпоху новых методов, всё глубже обращающихся к иррациональности.

Предложенная автором концепция, принимающая во внимание современные понятия науки, в том числе предсказателей катастроф ( теория хаоса ), джокеров ( теория русел и джокеров), идеи современных направлений теории измерений и квантовой физики (в т. ч. многомировая интерпретация квантовой механики Эверетта и гипотеза Б. А. Менского), искусственного интеллекта и другие моменты, известные современной науке и практике (биопредвестники землетрясений, теория гелиотараксии А. А. Чижевского, анализ авиакатастроф, некоторые теории эконофизики), позволяет, наконец, не только неофициальной практике, но и науке об управлении рисками опереться на знания огромного количества учений, например, Вернадского о ноосфере, и предложить пути для обоснования и возможностей использования или отказа от каких-либо нетрадиционных для науки методов в управлении рисками.

В частности, нестрогая интерпретация автором проявления иррациональности как хаоса (непред- сказуемости поведения в мало отличающихся условиях) и многочисленных фактов обострения перед катастрофами интуиции как их предвестников (в терминах теории хаоса ), коридоров предсказуемости (в терминах современного эконофизика Д. Лэмпера), джокеров (в терминах теории русел и джокеров) позволяет предположить эффективность использования тех или иных нетрадиционных для науки методов (отличающихся от традиционных научных методов обращением к интуиции, к предвестникам) в управлении рисками и целесообразность обоснованного анализа этих методов.

В частности, автором предлагается хотя бы в ситуациях намеренно случайным образом принимаемых решений (смешанные стратегии в терминах теории игр) по крайне мере, в той степени, в которой это не нарушает оптимальное распределение вероятностей, генерировать решения не случайным образом, а с учетом нетради- ционных методов (аналогично знаменитому рассуждению Паскаля о вере).

Но и в этом случае необходимо подготовить инфраструктуру, исключающую шарлатанство и дороговизну. Возможно, одним из средств такой инфраструктуры могут выступить производные финансовые инструменты на показатели, являющиеся в том числе предметом тех или иных нетрадиционных методов.

4. В докладе рассматривается являющаяся актуальной и новой основная идея изобретенного автором (формула изобретения охраняется международной патентной заявкой PCT) способа хеджирования некоторых рыночных и операционных рисков аварий, терроризма, рыночных скачков, катастроф с помощью производных финансовых инструментов на имеющие хаотических характер показатели солнечной и геомагнитной активности, в т.ч. «солнечных» деривативов на число солнечных пятен.

The International Conference “RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and COMMUNICATION -2003”

THE USE OF FORMAL METHODS FOR INTEGRATED ANALYSIS OF TELECOMMUNICATION AND LOGISTIC SYSTEMS H. Pranevicius Kaunas University of Technology E-mail: hepran@if.ktu.lt Summary Piece-linear aggregate (PLA) formalism method, which permits to perform the verification and validation of the created formal description and to create the simulation model of the analyzed system on the base of single formal specification, will be presented.. The correctness of the created model is analyzed by reachable states graph and invariant approaches. PLA formalism is compatible with the Discrete event System Specification formalism (developed by Prof. B.P.Zeigler), which is widely used creating simulation models and Timed Input/Output Automata formalism (propagated by Prof. N.EA.Lynch), which is used developing various verification methods for distributed systems. Presented systems integrated analysis method will be illustrated on the base of created models and their research results for Timed Protocol with Slot Reuse and Commerce Logistic System.

 

  . страницы:
1   
>  
   
   
   
  . содержание:
       архи. трансформер ( развернуть и cвернуть )
      
  . архи.поиск:
  . архи.другое:
Эффект Ёлки
  . архи.дизайн:
 
  Семён Расторгуев ©  рaдизайн ©


    © М. А. Рогов

    © 2007—2015, проект АрхиВсё,  ссылайтесь...
Всё.